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量化投资的波动、收益和规模是一个不可能三角第一财经:我们从统计来看,规模越大的量化私募,获取超额收益的能力似乎越强,

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警惕量化波动加剧鉴于9月27日茅指数逼空,沪深300/中证500、沪深300/中证1000比值大涨,机构认为这可能导致聚焦中证500、中证

期市整体波动率的提升,使得量化CTA策略逐步回暖.据券商中国记者了解,不少私募旗下CTA策略大幅反弹,部分百亿私募旗下量化

本文是从零学量化投资系列的第79篇,系列目录见:从零学量化投资连载——目录波动性因子是一种量化投资策略中使用的因子,它基

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波动下红利风格的独特优势红利风格相对成长风格可以看作是短久 历任指数与量化投资部量化研究员、基金经理助理兼量化研究员、

本文来自:华宝证券2024年2月8日发布的证券研究报告《市场波动加剧,量化策略收益反转——私募基金策略跟踪评价月报》分析师

近日,小微盘股波动加剧,量化私募再度迎来业绩大考.Choice数据显示,截至4月19日,4月以来微盘股下跌超14%,中证2000指数

分别从不同角度回顾了年初股市市值风格切换带来的量化策略波动,并给出了未来展望.整体信息量很大,我来总结几个有意思的观点

其回撤幅度也没有传闻的那么夸张,结合收益和波动来看,量化策略仍然是一种优秀的投资策略.下面我们将回顾此次超额回撤的原由